Salut @Delta,
Le VPN fait transiter tous les flux réseau (quoi que, pas forcément tout) comme si on était dans le même réseau local. Donc ça sert à se faire passer pour une machine d'un autre réseau.
Il y a différents types de proxys anonymisants :
Les proxys transparents ne servent à rien (aucune anonymisation, on peut même récup l'IP de l'internaute),
Les proxys anonymes servent à cacher l'IP voire d'autres infos, mais on peut savoir que l'internaute est derrière un proxy,
Les proxys High Anonymous ou Elite, cachent un peu tout : c'est une machine qui fait croire qu'elle n'est pas un proxy.
Les VPN comme les proxys ont leurs failles. Il faut les connaître pour une utilisation intelligente. Un simple proxy transparent permet de passer au travers de certaines limitations nationales, par exemple.
En revanche, un proxy comme un VPN ne cache aucun cookie de profilage, aucune empreinte de configuration, etc. La preuve : connectez-vous sur un compte Google et passez ensuite par un VPN avec le même navigateur, même en l'ayant redémarré, Google vous reconnait puisqu'il vous reconnecte sans problème (cookie stocké par le navigateur).
Bref ! C'est utile, mais pas complet.