Avec le recul, je pense que cela est peut-être dû au fait que le BIOS soit hybride (option EFI dans le BIOS). J'ai le sentiment que le programme d'installation Windows ne prend pas charge ce genre de pseudo-UEFI et ne détecte pas le mode EFI. Dans les faits, le programme ne détecte que le BIOS et comme le disque dur est en GPT et non pas en MBR, j'obtiens le message d'erreur.
Bien heureusement, ça a fonctionné tout de même
Si d'autres ont le même problème que moi, ils sauront qu'il faut faire fi du message d'erreur et poursuivre l'installation.